Летом 1903 года в Дивееве состоялись торжества по случаю канонизации Серафима Саровского, где присутствовал и император. В монастыре в то время жила известная на всю Россию юродивая блаженная Паша Саровская. Когда государь со свитой пожаловал в ее келью, она внезапно сказала: «Пусть только царь с царицей останутся». Вышли все, кроме послушницы. Игуменья выходила последней и слышала, как Параскева Ивановна, обращаясь к царствующим особам, сказала: «Садитесь». Государь оглянулся и, увидев, что негде сесть, смутился, а блаженная говорит им: «Садитесь на пол». Вспомним, что Николай был арестован на станции Дно. Паша Саровская предсказала им все, что потом исполнилось, то есть гибель России, династии, разгром Церкви и море крови. Беседа продолжалась долго. Их Величества ужасались.
Государыня была близка к обмороку, наконец она сказала: «Я вам не верю, этого не может быть!» Это было за год до рождения наследника, и они очень хотели иметь мальчика. Тогда блаженная достала кусок красной материи и сказала: «Это твоему сынишке на штанишки, и когда он родится, тогда поверишь тому, о чем я говорила вам».